Saluran Perdagangan Sistem Menggunakan Donchian

Panduan Indikator Bila menggunakan indikator, ia harus memahami kekuatan dan kelemahannya. Indikator favorit saya Menjelaskan indikator dasar dan konsep tren: rasa hormat, whipsaws, divergence, dan ayunan kegagalan. Prinsip utama saat menggunakan indikator: menetapkan kerangka waktu untuk mencerminkan siklus yang sedang diperdagangkan. Angka fibonacci dinamai Leonardo Fibonacci, seorang matematikawan Italia abad ke-12 yang menemukan rasio Emas. Regresi linier sesuai dengan garis lurus ke data terpilih dengan menggunakan metode yang disebut Sum Of Least Squares. Relative Strength amp Overlays Bandingkan harga andor index price. Hamparan dapat disusun tanpa disesuaikan, atau untuk mencegat pada tanggal yang dipilih. Perbandingan Harga memplot kinerja suatu saham terhadap indeks atau saham terkait. Mirip dengan Price Comaprison, Anda bisa membandingkan imbal hasil obligasi atau suku bunga yang memiliki sumbu harga yang sama. Alat yang hebat untuk pemilihan saham, Price Ratio juga disebut Relative Strength dan membandingkan kinerja suatu saham relatif terhadap indeks atau saham terkait. Relative Strength menghitung kekuatan satu stockindex dibandingkan dengan stockindex kedua, baik dengan tanpa tanggal intercept tertentu. Moving Average Types Moving Average memperlancar data harga untuk menciptakan ukuran tren yang kuat. Rata-rata bergerak sederhana, tertimbang dan eksponensial paling populer. Rata-rata pergerakan sederhana mudah dibuat, namun cenderung distorsi: mereka cenderung melakukan kuota dua kali. Rata-rata pergerakan eksponensial lebih canggih daripada rata-rata pergerakan sederhana dan tidak mengalami distorsi yang sama. Rata-rata bergerak tertimbang menghilangkan distorsi yang biasa terjadi pada rata-rata bergerak sederhana, namun lebih sulit dibuat daripada rata-rata pergerakan eksponensial. Wilder moving averages digunakan terutama pada indikator yang dikembangkan oleh J. Welles Wilder. Intinya sama dengan moving average eksponensial, mereka menggunakan bobot yang berbeda, dimana pengguna perlu memberikan penyisihan. Alan Hull mengembangkan Hull Moving Average pada tahun 2005 dalam usahanya menciptakan rata-rata bergerak yang responsif terhadap aktivitas harga saat ini sambil mempertahankan smoothnessquot kurva. Hull mengklaim bahwa rata-rata bergeraknya yang paling banyak mengeliminasi lag sama sekali dan berhasil memperbaiki perataan pada waktu yang sama. Moving Average rata-rata berguna untuk tujuan tren berikut, mengurangi jumlah whipsaws dibandingkan dengan Exponential atau Simple Moving Average yang setara. Filter digunakan untuk mengurangi jumlah whipsaws saat menggunakan sistem rata-rata bergerak. Hitung moving averages menggunakan HighsLowsOpens harian, mingguan atau bulanan. Cara memilih moving average jangka panjang untuk melacak tren utama. Sistem Rata-rata Bergerak Rata-rata bergerak cepat dan lamban memberikan ukuran kuat dari kekuatan dan arah tren. Sistem MA yang lebih canggih yang menggunakan moving average ketiga untuk mengidentifikasi pasar mulai. Daryl Guppy memperkenalkan beberapa moving averages untuk mengukur tren dan mengidentifikasi kemungkinan pembalikan. Indikator ini membandingkan beberapa rata-rata pergerakan eksponensial jangka pendek dan jangka panjang. Ivan Ballins variasi warna-warni Daryl Guppys Multiple Moving Averages. Terkadang disebut sebagai Persentase Bands, Price Envelopes diplot pada persentase tertentu di atas dan di bawah rata-rata bergerak. Linda Bradford Raschke mempopulerkan band Keltner, diplot pada ATR multiple di sekitar MA eksponensial, untuk menyaring entri tren. Ichimoku Cloud (atau Ichimoku Kinko Hyo) menggabungkan rata-rata terdepan dan tertinggal dengan grafik candlestick tradisional untuk menawarkan sistem perdagangan yang lengkap. Moving Average Oscillators Donald Lamberts Commodity Channel Index (CCI) menyoroti pasar overbought dan oversold dan kemungkinan titik balik. The Detrended Price Oscillator mengisolasi siklus pendek, memberikan sinyal tren kuat pada divergensi. The Moving Average Oscillator hanya membandingkan harga penutupan dengan moving average. MACD (Moving Average Convergence Divergence) adalah penyempurnaan yang kuat dari dua sistem rata-rata bergerak, yang memberikan sinyal perubahan tren yang andal. Histogram MACD (Moving Average Convergence Divergence Histogram) memberikan sinyal yang jauh lebih awal dan lebih responsif daripada MACD asli, namun juga lebih mudah menguap. MACD Persentase Harga Oscillator adalah variasi dari indikator MACD. Perbedaan utamanya adalah skala persentase yang memungkinkan perbandingan antara saham. Indikator Trend The Aroon Oscillator dikembangkan oleh Tushar Chande untuk mengidentifikasi dimulainya tren baru dan mengukur kekuatan tren. Edwin Coppock merancang osilator ini dengan satu tujuan tunggal: untuk mengidentifikasi dimulainya pasar bull. Welles Wilders Directional Movement adalah salah satu dari sedikit indikator yang tidak hanya memberikan sinyal trend namun mengindikasikan apakah sebuah tren cocok untuk diperdagangkan. Richard Donchians Channels digunakan di sejumlah sistem perdagangan untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar dalam tren. Ichimoku Cloud (atau Ichimoku Kinko Hyo) menggabungkan rata-rata terdepan dan tertinggal dengan grafik candlestick tradisional untuk menawarkan sistem perdagangan yang lengkap. Martin Prings KST Indicator mengidentifikasi perubahan tren utama saat KST melewati garis sinyalnya. Regresi Regresi Linier digunakan untuk identifikasi tren dan tren berikut dengan cara yang sama dengan moving averages, namun bereaksi lebih cepat daripada MA terhadap perubahan tren. Moving Average memperlancar data harga untuk menciptakan ukuran tren yang kuat. Rata-rata bergerak sederhana, tertimbang dan eksponensial paling populer. Daryl Guppy memperkenalkan beberapa moving averages untuk mengukur tren dan mengidentifikasi kemungkinan pembalikan. Indikator ini membandingkan beberapa rata-rata pergerakan eksponensial jangka pendek dan jangka panjang. Dikembangkan oleh J. Welles Wilder, indikator Parabolic SAR menyediakan titik masuk dan exit shortmedium yang sangat baik di pasar tren. Ivan Ballins variasi warna-warni Daryl Guppys Multiple Moving Averages. Momentum Oscillators ADX adalah bagian dari Directional Movement System yang dikembangkan oleh J. Welles Wilder. Ini digunakan untuk memperingatkan perubahan tren dan untuk mengidentifikasi apakah saham sedang tren atau mulai. Bollinger b mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang sesuai dalam sebuah tren, sementara Band Width menyoroti saat band-band bertemu ke sebuah leher sempit, sebelum melakukan pelarian. Dikembangkan oleh Dr Alexander Elder, indikator Elder-Ray mengukur tekanan jual beli di pasar dan sering digunakan sebagai bagian dari sistem perdagangan Triple Screen. Ichimoku Cloud (atau Ichimoku Kinko Hyo) menggabungkan rata-rata terdepan dan tertinggal dengan grafik candlestick tradisional untuk menawarkan sistem perdagangan yang lengkap. Donald Dorseys Mass Index memprediksi pembalikan tren dengan membandingkan kisaran perdagangan selama periode 9 hari. Momentum mengukur kekuatan tren dan mengidentifikasi titik balik yang mungkin terjadi: pada divergensi atau saat Momentum melintasi garis overboughtoversold. Norman Fosback menggunakan Negative Volume Index (NVI) dengan Positive Volume Index (PVI) untuk mengidentifikasi pasar bull. Diperkenalkan oleh Norman Fosback, Positive Volume Index mengidentifikasi pasar bull dan bear dengan mengukur aktivitas pada hari-hari ketika volume lebih tinggi. Penyempurnaan Momentum, Rate of Change dirancang untuk berfluktuasi sebagai persentase di sekitar garis nol. Dikembangkan oleh Welles Wilder, RSI (Relative Strength Index) adalah osilator momentum populer yang membandingkan pergerakan ke atas dan ke bawah dalam harga penutupan. The Lambat Stochastic Oscillator memberikan sinyal yang lebih dapat diandalkan daripada indikator asli, menerapkan smoothing lebih lanjut untuk mengurangi volatilitas dan meningkatkan akurasi. Smoothed Rate of Change (SROC), diperkenalkan oleh Fred G Schutzman pada tahun 1991, memberikan sinyal yang lebih lambat namun lebih akurat daripada osilator momentum lainnya. Stochastic Oscillator melacak momentum pasar dan memberikan sinyal masuk dan keluar yang sangat baik dari crossover garis K dan D atau level overboughtoversold. Dirancang untuk tren trading, TRIX menggunakan moving average triple-smoothed untuk menghilangkan siklus lebih pendek dari pada periode indikator. Twiggs Momentum Oscillator adalah versi merapikan osilator Rate Of Change. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi stok tren yang cepat. Filter Vertikal Horisontal Putih (VHF) mengidentifikasi tren dan pasar mulai. Williams R mirip dengan sinyal stokastik K. Entry diambil pada divergensi, ayunan kegagalan atau crossover tingkat overboughtoversold. Larry Williams menyoroti akumulasi dan distribusi dengan membandingkan rentang perdagangan harian. Sinyal diambil divergensi. Twiggs Smoothed Momentum adalah versi smoothed dari osilator Twiggs Momentum milik. Tujuannya adalah untuk memberikan sinyal yang lebih lambat dan tidak menentu untuk mengikuti tren jangka panjang. Chande Momentum Oscillator menggunakan level Overbought dan Oversold, serta Divergence, untuk mengidentifikasi pembalikan. Larry Williams Ultimate Oscillator menggunakan tiga kerangka waktu untuk meminimalkan sinyal palsu. RSI stokastik dirancang oleh Tushar Chande dan Stanley Kroll untuk menghasilkan sinyal Overbought dan Oversold lebih banyak daripada osilator Relatif Kekuatan Likes Wilders. Aliran Uang Akumulasi Distribusi melacak hubungan antara harga dan volume dan bertindak sebagai indikator utama pergerakan harga. Sinyal terkuat adalah divergensi. Dikembangkan oleh Marc Chaikin, indikator Aliran Uang Chaikin sering memperingatkan adanya jerawat dan memberikan konfirmasi tren yang berguna. Osilator Marc Chaikins memonitor aliran uang masuk dan keluar dari pasar. Indikator kuat gerakan Richard W Arms menyoroti hubungan antara perubahan volume dan harga yang berguna untuk menilai kekuatan sebuah tren. Kemajuan terbesar dalam dekade terakhir, equivolume memaparkan interaksi harga dan volume. Dikembangkan oleh Dr Alexander Elder, indeks Force menggabungkan pergerakan harga dan volume untuk mengukur kekuatan sapi jantan dan beruang di pasar. Money Flow Index mengukur kekuatan tren dan memperingatkan kemungkinan titik balik. Dikembangkan oleh Joseph Granville, OBV memberikan ukuran akumulasi dan distribusi yang kuat dengan membandingkan volume dengan pergerakan harga. Indikator Trend Volume Harga mengukur kekuatan tren dan memperingatkan pembalikan. Colin Twiggs Money Flow adalah derivasi indikator Aliran Uang Chaikin. Posisi di bawah garis nol memberi indikasi awal adanya kejang, sementara divergensi memperingatkan pembalikan. Williams Accumulation Distribution diperdagangkan pada divergensi. Ketika harga membuat harga tinggi dan indikator gagal melampaui tingkat tinggi sebelumnya, distribusi akan berlangsung. Volume menyoroti aktivitas perdagangan yang tidak biasa dan memberikan konfirmasi kuat terhadap sinyal harga. Formula Rate of Change juga dapat diterapkan pada volume, di mana menyoroti perubahan dalam aktivitas volume. Volume Oscillator adalah indikator yang mudah digunakan yang menyoroti perubahan aktivitas volume. Trailing Stops Average True Range (ATR) Band digunakan untuk memberi sinyal keluar dengan cara yang sama pada pemberhentian ATR Trailing, namun tanpa stop-and-reverse (SAR) trailing stops. Rata-rata True Range (ATR) Trailing Stop digunakan untuk memicu keluar dan mengunci keuntungan perdagangan. Chuck LeBeaus Chandelier Keluar terutama digunakan sebagai mekanisme stop loss sampai waktu keluar dari pasar yang sedang tren. Ichimoku Cloud (atau Ichimoku Kinko Hyo) menggabungkan rata-rata terdepan dan tertinggal dengan grafik candlestick tradisional untuk menawarkan sistem perdagangan yang lengkap. Dikembangkan oleh J. Welles Wilder, indikator Parabolic SAR menyediakan titik masuk dan exit shortmedium yang sangat baik di pasar tren. Persentase Trailing Stop adalah metode sederhana namun efektif untuk mengunci keuntungan Alexander Elders Safezone Stop menggunakan Directional Movement untuk memberi sinyal keluar dari sebuah tren. Welles Wilders asli Volatility Stop menggunakan Average True Range dalam sistem mengikuti tren. Indikator Volatilitas Average True Range digunakan untuk mengukur komitmen. Memperluas rentang sinyal meningkatkan semangat dan rentang kontrak, kehilangan antusiasme. Bollinger Bands digunakan untuk mengkonfirmasi sinyal perdagangan dari indikator momentum atau tren. Band melebar saat harga volatile dan berkontraksi saat mereka berkonsolidasi. Dikembangkan oleh Marc Chaikin. Carilah kenaikan tajam volatilitas sebelum atasan pasar dan dasar, diikuti oleh volatilitas yang rendah karena pasar kehilangan minat. Welles Wilders True Range menyesuaikan rentang normal High-Low setiap saat ada celah pembuka. Volatilitas adalah ukuran statistik risiko yang disebut koefisien variasi. Jack Schwager, dalam bukunya Schwager on Futures, menggunakan Volatility Ratio untuk mengidentifikasi hari-hari yang luas. Twiggs Volatility adalah indikator volatilitas eksklusif yang digunakan untuk menandai peningkatan risiko pasar. Indeks Choppiness adalah indikator volatilitas yang dikembangkan oleh pedagang komoditi Australia Bill Dreiss untuk menunjukkan apakah sebuah pasar sedang tren atau sedang dimulai. Kode WaktuOrganisasi - Tampilan daftar perpustakaan Peringatan: Perdagangan dapat menyebabkan Anda berisiko kehilangan lebih besar dari simpanan Anda dan hanya sesuai untuk dialami. Klien yang memiliki sarana keuangan yang memadai untuk menanggung risiko tersebut. Artikel, kode dan konten di situs ini hanya berisi informasi umum. Mereka bukan saran pribadi atau investasi atau ajakan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun. Setiap investor harus membuat penilaian mereka sendiri tentang kelayakan trading instrumen keuangan untuk situasi keuangan, fiskal dan hukum mereka sendiri. Untuk membantu kami terus menawarkan pengalaman terbaik di ProRealCode, kami menggunakan cookies. Dengan mengklik tombol Continue, Anda setuju untuk menggunakannya. Anda juga dapat memeriksa halaman kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut. ContinueAroon Oscillator The Aroon Oscillator dikembangkan oleh Tushar Chande untuk menyoroti dimulainya tren baru dan untuk mengukur kekuatan tren. Chande pertama kali menggambarkan indikator majalah Commodity amps edisi September 1995. Sistem indikator Aroon terdiri dari tiga baris: Aroon Up. Aroon Down. Dan Aroon Oscillator yang mencerminkan perbedaan antara keduanya. Aroon adalah kata Sansekerta yang berarti sadar akan cahaya awal. Indikator Aroon Up dan Aroon Down menandai dimulainya tren baru. Chande merekomendasikan sinyal berikut: Aroon Up di atas 70 mengindikasikan tren naik yang kuat. Aroon Down di atas 70 mengindikasikan tren turun yang kuat. Aroon Up di bawah 50 memperingatkan bahwa tren naik melemah. Aroon turun di bawah 50 sinyal bahwa tren turun melemah. Kedua bergerak lebih rendah di dekat menunjukkan konsolidasi, tanpa tren yang jelas. Sinyal perdagangan untuk Aroon Oscillator: Di atas nol sinyal tren naik. Di bawah nol menunjukkan tren turun. Semakin jauh Aroon Oscillator berasal dari garis nol, semakin kuat trennya. Indeks Komoditas CRB ditunjukkan dengan Aroon Up dan Aroon Down. The 63-Day Exponential Moving Average digunakan sebagai filter: hanya mengambil sinyal panjang di atas rata-rata bergerak dan hanya mengambil sinyal pendek di bawah ini. Arahkan kursor ke grafik untuk menampilkan sinyal perdagangan. Pergi singkat S ketika Aroon turun merah melintasi ke atas 70 dan harga di bawah rata-rata 63-hari bergerak. Keluar X saat Aroon Down mundur di bawah 50. Jangan pergi lama karena harga di bawah rata-rata pergerakan 63 hari. Arahkan kursor ke grafik untuk menampilkan sinyal perdagangan. Beberapa bulan ke depan ditampilkan secara lebih rinci. Pergi singkat S ketika Aroon turun merah melintasi ke atas 70 dan harga di bawah rata-rata 63-hari bergerak. Keluar dari X saat Aroon Down mundur di bawah 50. Pergi jauh L ketika Aroon Up biru melintasi di atas 70 dan harga di atas rata-rata pergerakan 63 hari. Keluar X saat Aroon Up mundur di bawah 50. Jangan pergi pendek saat Aroon Down melintasi di atas 70 karena harga di atas rata-rata pergerakan 63 hari. Keesokan harinya esok hari Aroon Up biru melintasi di atas 70 dan di atas Aroon Down. Keluar X saat Aroon Up mundur di bawah 50. Jika Aroon Up harus menyeberang di bawah Aroon Down sementara di atas 50, ini juga akan memberi sinyal keluar. Jangan pergi pendek saat Aroon Down menyilang di atas 70 karena harga di atas rata-rata pergerakan 63 hari. Perdagangan ini berhenti saat harga berbalik melampaui rata-rata pergerakan 9 hari kemudian. L lama L ketika Aroon Up melintasi di atas 70 dan harga di atas rata-rata pergerakan 63 hari. Periode waktu default untuk indikator Aroon adalah 25 Hari. Lihat Panel Indikator untuk petunjuk tentang cara membuat indikator dan Edit Pengaturan Indikator untuk mengubah pengaturan. Tentukan periode waktu (n) Hitung kembali jumlah hari dari akhir periode ke tertinggi tertinggi untuk periode (HH) Hitung Aroon Up dengan menggunakan rumus (n - HH) nx 100 Misalnya, jika periode 25 Hari dan tinggi tertinggi hari ini (HH0), Aroon Up (25-0) 25 x 100 100. Jika tinggi tertinggi terjadi 10 hari yang lalu (HH10), maka nilai saat ini adalah (25-10) 25 x 100 60 Hitung kembali jumlah hari dari akhir periode ke titik terendah terendah untuk periode (LL) Hitung Aroon Down dengan menggunakan rumus (n - LL) nx 100 Sekarang kita memiliki Aroon Up dan Aroon Down kita dapat menghitung Aroon Osilator. Kelemahan disorot pada contoh sebelumnya saat harga membuat pelarian palsu. Bagan di bawah ini menunjukkan sinyal palsu. Aroon Down naik menjadi 100 saat ekor panjang membuat level terendah 25 hari baru. Aroon Down menyoroti rendahnya, namun penutupan yang kuat adalah sinyal banteng, mengindikasikan dukungan pembelian. Arahkan kursor ke grafik untuk menampilkan sinyal perdagangan. Saya terkesan, bagaimanapun, dengan responsivitas Aroon Up dan Aroon Down. Hasilnya sebanding dengan Sistem Gerakan Directional yang diakui saat ditetapkan untuk periode yang sama. Grafik indeks CRB di bawah ini menunjukkan sinyal dari sistem Aroon (dan moving average eksponensial 63 hari) pada grafik harga dan Directional Movement (25 Hari) di bawah ini. Sistem Gerakan Alir Waktu 14 hari lebih pendek dibuang karena memberi terlalu banyak sinyal palsu. Responsivitas dua indikator serupa, dengan titik masuk identik pada S. Directional Movement membuat Anda dalam tren lebih lama, tapi mungkin terlalu lama dalam kasus ini. Kinerja kedua sistem ditingkatkan dengan menggunakan moving average jangka panjang sebagai filter. Arahkan kursor ke grafik untuk menampilkan sinyal perdagangan. Sementara terkesan dengan Aroon Up dan Aroon Down, saya tidak menemukan sebenarnya Aroon Oscillator yang sangat berguna sebagai ukuran kekuatan tren.